Стиль игрового мира Warhammer 40,000 часто называют футуристически-готическим фэнтези. Одной из наиболее характерных черт мира является нарочитая эклектичность — генетически измененные суперсолдаты соседствуют с вооруженными копьями всадниками, напоминающими монгольских воинов, сверхсветовые космические корабли соседствуют с паровыми машинами, высокотехнологичное фантастическое оружие — с топорами, мечами и другим холодным оружием. Другая характерная черта — многочисленные аллюзии на популярные книги, фильмы, мифы разных времен и народов а также исторические события. Среди мифологических источников можно назвать Библию, мифы древней Греции, Рима, Персии, Скандинавии, различные оккультные учения. Среди литературных — произведения Фрэнка Герберта, Роберта Хайнлайна, Гарри Гаррисона и многих других авторов. Среди исторических — почти вся история человечества, от древнейших времен до еще не наступившего будущего, каким его описывают фантасты.